며칠간 랩에서 디버깅과 씨름을 했다.
그리고 수익률 개선을 위한 알고리즘 아이디어를 몇가지 만들어 내었다.
과거 데이터에 대한 Analysis 와 Prediction Algorhithm의 오류 점검 및 검증을 완료했다.
나는 Visual C#을, 귤꼭지군은 MatheMatica의 소스를 보완하였다. 이로 인해 수익률에 변화가 생겼으나 오히려 긍정적인 것 같다.
추가적인 Simulation을 진행 중이다.
증거금율과 수수료, 거래세에 대한 논의를 했다.
앞으로 해야 할 일:
단기:
* 통계기능 강화
* 수수료/세금의 반영
* delta won / delta t 를 변화시켜가며 Simulation하기
* 급락에 대비한 Risk Handling 알고리즘 추가. (Calculation 구간에 대한 flexible한 대응)
장기:
* 주기 기법 적용
- 다중적 Scale Level의 주기 분석 기법 적용
* 패턴 기법 적용
- 하루를 기준으로 한 여러 날들의 Day Pattern을 중첩시켜 Average Pattern을 만들고 이를 활용하기
- 특정 패턴에 대한 유사 패턴의 검색 기능 개발
- Event Driven 기법과 패턴 기법을 적용시킴
* correlation 기법 개발
- 다우지수, 환율, 유가 등 주요 Cause and Effect Factor를 Prediction Algorithm에 반영하기
* Event Driven Investment 의 통계 기법 정립 및 그 적용
또한 아래 2단계 1)을 급선무로 완료해야 한다.
1) Analyze DB ( Build Basic Algorithm )
- Option: Graphic UI
2) Trading Algorithm
3) Trading Log Recorder
- oharinth
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